Deribit testa volatilidade com vencimento de US$ 11 bilhões em opções de Bitcoin nesta sexta-feira
O mercado cripto registra nesta sexta-feira o vencimento de cerca de US$ 11 bilhões em opções de Bitcoin na Deribit, principal corretora especializada nesse tipo de derivativo.
A liquidação ocorre logo após o Federal Reserve (Fed) manter as taxas de juros estáveis entre 3,75% e 4,00%, com dois dirigentes votando por uma nova alta nos juros da economia americana.
Mesmo quem não opera derivativos acompanha o movimento, pois os traders que venderam esses contratos precisam negociar ativos no mercado à vista para fazer o hedge conforme o preço oscila, gerando volatilidade adicional.
O lote atual compreende cerca de 135.000 Bitcoin em contratos, sendo aproximadamente 88.700 de compra e 46,500 de venda, representando um terço de todas as posições em aberto na plataforma e superando em 70% o volume de agosto.
Impacto das opções de Bitcoin e o cenário de preços
A relação put-call dessas opções de Bitcoin está em 0,52, indicando que as apostas em alta superam as de queda em quase dois para um, enquanto cerca de 86% dos contratos estão atualmente fora do dinheiro.
Enquanto o ponto de “max pain” está situado em US$ 78.000, as maiores concentrações de apostas de alta apontam para US$ 95.000 e US$ 100.000, com o próximo grande vencimento marcado para o dia 25 de dezembro.
